การประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภาพของระบบการซื้อขาย: ปัจจัยกำไรและค่าสัมประสิทธิ์การฟื้นตัว หยุดการขาดทุนและทำกำไร - คืออะไรและจะตั้งค่าอย่างไร กำไรในการซื้อขายคืออะไร

สามารถวิเคราะห์ศักยภาพในการเปิดหรือปิดตำแหน่งโดยสัมพันธ์กัน และเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุด โดยมีความเสี่ยงน้อยที่สุดและให้ผลกำไรสูงสุด จริงๆ แล้วมีหลักเกณฑ์มากมายในการประเมิน ความนิยมมากที่สุดคือสิ่งที่เรียกว่า ปัจจัยกำไร

สาระสำคัญของปัจจัยกำไร

การคำนวณนั้นง่ายมาก - คุณต้องสรุปการซื้อขายที่ทำกำไรและไม่ได้กำไรทั้งหมด ในอนาคต เมื่อใช้ตัวบ่งชี้ที่ได้รับ คุณสามารถประเมินว่าระบบที่เลือกนั้นทำกำไรได้มากเพียงใด เชื่อว่ามูลค่าที่เหมาะสมที่สุดของปัจจัยกำไรคือไม่น้อยกว่า 1.6 ยิ่งไปกว่านั้น ทุกอย่างที่สูงกว่าบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของกลยุทธ์ และทุกสิ่งที่ต่ำกว่าบ่งบอกถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น

ตรงประเด็นมากขึ้น ด้วยคำพูดง่ายๆจากนั้นปัจจัยกำไรคืออัตราส่วนระหว่างขนาดของคำสั่ง Take Profit และ Stop Loss หากเทรดเดอร์วางแผนที่จะได้รับซึ่งสมกับความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ก็ไม่ควรทำธุรกรรมดังกล่าวเลย ตัวกรองนี้ดีมากเพราะสามารถใช้เพื่อกรองตัวเลือกที่เสี่ยงที่สุดได้ทันที

ปัจจัยกำไรที่เชื่อถือได้

สิ่งที่เรียกว่า "ปัจจัยกำไรที่เชื่อถือได้" ถือเป็นตัวบ่งชี้ที่แม่นยำยิ่งขึ้น ข้อได้เปรียบหลักของมันคือการปฏิบัติตามความเป็นจริงที่มีอยู่สูงสุด

การคำนวณพารามิเตอร์นั้นง่ายเหมือนกับการปอกเปลือกลูกแพร์ - จากรายได้รวมของธุรกรรมทั้งหมด - S
(Pi) สิ่งที่ทำกำไรได้มากที่สุดจะถูกลบออก - Pmax ผลลัพธ์สุดท้ายยังคงถูกหารด้วยการสูญเสียขั้นต้น - S(Li) (ในที่นี้จำเป็นต้องสรุปผลขาดทุนทั้งหมด)

ตัวเลือกที่ดีที่สุดจะถือเป็นเมื่อปัจจัยกำไรที่เชื่อถือได้มากกว่าหนึ่ง สิ่งสำคัญที่ควรทราบก็คือเมื่อทำการคำนวณ จะต้องละทิ้งการซื้อขายที่ทำกำไรได้มากที่สุดรายการหนึ่ง เหตุใดจึงทำเช่นนี้? สาเหตุของรายได้จำนวนมากอาจเป็นได้ทั้งสถานการณ์ที่ประสบความสำเร็จหรือผลงานคุณภาพสูงของกลยุทธ์ แต่ในกรณีส่วนใหญ่ โชคก็มีบทบาท

ดังนั้น เมื่อคำนวณปัจจัยกำไรที่เชื่อถือได้ ก็สามารถยกเว้นอุบัติเหตุที่มีความสุขได้ หากในระหว่างการวิเคราะห์ ตัวบ่งชี้กำไรมากกว่า 1 ตัว ระบบจะถือว่ามีประสิทธิภาพสูงสุด

แต่ตัวบ่งชี้ข้างต้นไม่ใช่ทั้งหมดที่สามารถนำมาพิจารณาเมื่อทำการคำนวณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทรดเดอร์ส่วนใหญ่พยายามคำนวณเปอร์เซ็นต์ของธุรกรรม ทั้งที่ไม่ได้กำไรและทำกำไร เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่ายิ่งเปอร์เซ็นต์การชนะการซื้อขายสูงเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้น แต่นี่ไม่เป็นความจริงทั้งหมด มันมักจะเกิดขึ้นที่ขั้นแรกมีการซื้อขายที่ไม่ได้ผลกำไรโดยขาดทุนเล็กน้อย จากนั้นจึงซื้อขายโดยได้รับเงินรางวัลก้อนโต ระบบนี้ก็ถือว่าทำกำไรได้เช่นกัน

จำเป็นต้องเก็บไดอารี่ของเทรดเดอร์ไว้หรือไม่?

น่าเสียดายที่หากไม่มีการบันทึกตัวบ่งชี้ธุรกรรมจริง เทรดเดอร์จะไม่สามารถคำนวณตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพของระบบได้อย่างแม่นยำ หากคุณมีไดอารี่ การปรับเปลี่ยน ป้อนพารามิเตอร์ใหม่ และคำนวณอีกครั้งจะง่ายกว่ามาก วิธีนี้ทำให้คุณสามารถคำนวณข้อมูลสำคัญในอนาคตได้อย่างแม่นยำสูงสุด

คุณควรยึดถือปัจจัยกำไรที่ 1.6 เสมอหรือไม่?

พารามิเตอร์นี้ถือเป็นค่าขั้นต่ำที่ยอมรับได้ การลดลงนี้บ่งชี้ถึงความสามารถในการทำกำไรที่ลดลงของธุรกรรมและความเสี่ยงของเทรดเดอร์ที่เพิ่มขึ้นโดยทั่วไป

เป้าหมายสูงสุดของเทรดเดอร์หรือนักลงทุนคือการทำกำไร (หรืออย่างที่เรามักพูดกันว่ากำไร) และปัจจัยกำไรก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงคุณภาพของงานในการดึงกำไรจากเงินทุนในการซื้อขาย

ตัวบ่งชี้นี้สามารถนำมาประกอบกับทั้งผลงานของเทรดเดอร์แต่ละรายและผลงาน กลยุทธ์การซื้อขาย- ตัวเลือกที่สองอาจเป็นตัวเลือกที่รู้จักกันดีที่สุด - กำไรปัจจัยเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การซื้อขายเฉพาะ

หากคุณเคยทำงานร่วมกับผู้ทดสอบกลยุทธ์ คุณอาจเจอพารามิเตอร์นี้ เนื่องจากเป็นหนึ่งในเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับการประเมินขั้นสุดท้ายของกลยุทธ์การซื้อขาย ตัวอย่างเช่น ในเครื่องมือทดสอบกลยุทธ์ของเทอร์มินัลการซื้อขาย MT4 (ในเวอร์ชันรัสเซีย) พารามิเตอร์นี้เรียกว่าความสามารถในการทำกำไร และมูลค่าของมันจะเท่ากับอัตราส่วนของกำไรทั้งหมดต่อการสูญเสียทั้งหมด (มูลค่าสัมบูรณ์)

เช่นเดียวกับแนวคิด สามารถนำไปใช้กับงานของเทรดเดอร์รายบุคคลและงานของกองทุนรวมที่ลงทุนทั้งหมด สาระสำคัญของมันยังคงเหมือนเดิมและมูลค่าของมันแสดงถึงอัตราส่วนเดียวกันของกำไรทั้งหมดต่อการสูญเสียทั้งหมด

โดยทั่วไป ค่าปัจจัยกำไรจะคำนวณโดยใช้สูตรต่อไปนี้:

ปัจจัยกำไร = ΣP / ΣL, ที่ไหน

ΣP – จำนวนกำไรจากธุรกรรมทั้งหมด

ΣL – จำนวนขาดทุนสำหรับธุรกรรมทั้งหมด

หากคุณใช้ตัวบ่งชี้นี้กับงานของเทรดเดอร์ มันจะแสดงคุณภาพของมันอย่างที่พวกเขาพูดกันหลังจากนั้น กล่าวคือ ในเชิงเปรียบเทียบ เทรดเดอร์จะได้รับการประเมินงานของเขาเมื่อเห็นได้ชัดว่าไม่ได้ดำเนินการในระดับสูงสุด

จากมุมมองนี้ มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะใช้ตัวบ่งชี้ที่เป็นปัญหากับการประเมินระบบการซื้อขาย (ในขั้นตอนของการทดสอบและเลือกอันที่เหมาะสมที่สุด) ในกรณีนี้ เทรดเดอร์สามารถรันระบบล่วงหน้ากับตัวอย่างข้อมูลในอดีตที่มีขนาดใหญ่เพียงพอ และกำหนดปัจจัยกำไรด้วยระดับความแม่นยำที่เพียงพอ ซึ่งจะทำให้เขาเข้าใจเพิ่มเติมถึงสิ่งที่คาดหวังได้จากระบบการซื้อขายนี้หรือที่ทดสอบในอนาคต

ตัวอย่างการคำนวณ

ลองดูตัวอย่างง่ายๆ สมมติว่าเทรดเดอร์ทำธุรกรรมสิบรายการ (จำนวนธุรกรรมมีน้อยเพียงเพื่อความเรียบง่ายของตัวอย่างที่ให้ไว้ ในความเป็นจริงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ จำเป็นต้องคำนึงถึงธุรกรรมอย่างน้อย 100 รายการ) ผลลัพธ์ที่ได้ ได้รับด้านล่าง:

• ข้อตกลงแรก: +1,000 รูเบิล
• การทำธุรกรรมครั้งที่สอง: -500 รูเบิล
• ข้อตกลงที่สาม: +850 รูเบิล
• ข้อตกลงที่สี่: +920 รูเบิล
• ธุรกรรมที่ห้า: – 1,000 รูเบิล
• ข้อตกลงที่หก: -950 รูเบิล
• ข้อตกลงที่เจ็ด: +1100 รูเบิล
• ข้อตกลงที่แปด: -300 รูเบิล
• ข้อตกลงที่เก้า: -400 รูเบิล
• ข้อตกลงที่สิบ: +550 รูเบิล

สรุปกำไรทั้งหมด: 1,000+850+920+1100+550 = 4420 รูเบิล

สรุปผลขาดทุนทั้งหมด: 500+1,000+950+300+400 = 3150 รูเบิล

ตอนนี้เรามาคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ที่ต้องการ:

ปัจจัยกำไร = 4420/3150 = 1.4

ดังที่เห็นได้จากการคำนวณ ค่าที่พบของตัวบ่งชี้ต่ำกว่าค่าที่อนุญาต (1.4<1.5), а потому рассматриваемая торговая система нуждается в доработке. Ещё раз повторюсь, что десять сделок (как в нашем примере) для реальной оценки торговой системы это очень-очень мало.

การคำนวณมูลค่าที่เชื่อถือได้ของปัจจัยกำไร

บางครั้งมันเกิดขึ้นที่ผลลัพธ์สุดท้ายของการทำงานของเทรดเดอร์นั้นถูกกำหนดโดยโชคมากกว่าทักษะทางวิชาชีพของเขา ตัวอย่างเช่น หากได้รับส่วนแบ่งกำไรมหาศาลในธุรกรรมเดียวเนื่องจากสถานการณ์ที่ผสมผสานกันอย่างดีเยี่ยม ในกรณีนี้ กำไรสุดท้ายยังมากกว่าการสูญเสียขั้นสุดท้ายด้วย และมูลค่าของปัจจัยกำไรก็แสดงมูลค่าที่ดีเช่นกัน (มากกว่า 1.5)

เพื่อที่จะแยกโชคออกจากการคำนวณปัจจัยกำไร เพื่อใช้ในการประเมินความเป็นมืออาชีพของเทรดเดอร์โดยเฉพาะ แนวคิดของปัจจัยกำไรที่เชื่อถือได้จึงถูกนำมาใช้ ( ภาษาอังกฤษ ปัจจัยกำไรที่เชื่อถือได้).

มูลค่าที่เชื่อถือได้ของปัจจัยกำไรคำนวณโดยการเปรียบเทียบกับมูลค่าปกติ เฉพาะกำไรจากกำไรที่ทำกำไรได้มากที่สุดเท่านั้นที่จะหักออกจากกำไรรวมของธุรกรรมทั้งหมด:

ปัจจัยกำไรที่เชื่อถือได้ = (Σ พี – พีแม็กซ์) /Σ ล, ที่ไหน

Pmax คือกำไรของเทรดเดอร์จากข้อตกลงที่ดีที่สุดในช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการพิจารณา

ดังนั้นจึงมีความพยายามที่จะต่อต้านอิทธิพลของอุบัติเหตุ ท้ายที่สุดอย่างที่พวกเขาพูดกันว่าความมั่นคงเป็นสัญลักษณ์ของความเชี่ยวชาญ นั่นคือ หากกำไรของเทรดเดอร์ได้รับผ่านทักษะ ธุรกรรมที่ทำกำไรได้ของเขาจะแตกต่างกันเล็กน้อยในผลลัพธ์ของพวกเขา (ผลลัพธ์จะค่อนข้างคงที่) และหากมีโอกาสเกิดขึ้น การซื้อขายของเทรดเดอร์อย่างน้อยหนึ่งรายการก็สามารถทำได้ดีกว่ารายการอื่นๆ ทั้งหมดอย่างมาก

โดยปกติมูลค่าของปัจจัยกำไรที่เชื่อถือได้จะต่ำกว่ามูลค่าที่คำนวณโดยใช้สูตรแรกข้างต้น และหากค่าปกติไม่ควรต่ำกว่า 1.5 ค่าที่เชื่อถือได้จะถือว่ายอมรับได้หากมีค่าสูงกว่าหนึ่ง มิฉะนั้นผลงานของคุณจะถือว่าไม่น่าพอใจและคุณจะต้องพิจารณากลยุทธ์หรือกลยุทธ์การซื้อขายของคุณใหม่อย่างรุนแรง (หรืออัลกอริธึมระบบการซื้อขาย)

วิธีเพิ่มมูลค่าปัจจัยกำไร

การเพิ่มมูลค่าของสัมประสิทธิ์ที่พิจารณามี 2 วิธีที่ชัดเจน:

1. เพิ่มโอกาสในการทำธุรกรรมที่ทำกำไร
2. เพิ่มกำไร (หรือลดการสูญเสีย) สำหรับแต่ละธุรกรรม

ในกรณีแรก ในการเพิ่มปัจจัยกำไร คุณต้องปรับปรุงระบบการซื้อขายของคุณในแง่ของการวิเคราะห์ตลาดทางเทคนิคและพื้นฐาน คุณสามารถแนะนำตัวบ่งชี้เพิ่มเติมหรือพิจารณาปัจจัยพื้นฐานใหม่ๆ ได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าจะเป็นทางสถิติที่การซื้อขายแต่ละครั้งของคุณมีโอกาสที่จะทำกำไรได้

ในกรณีนี้แม้จะมีค่าเท่ากันก็ตาม ทำกำไรและ หยุดการสูญเสียคุณสามารถทำกำไรได้ (และมีปัจจัยกำไร > 1.5) เพียงเนื่องจากมีธุรกรรมที่ทำกำไรได้มากกว่าเท่านั้น

ในกรณีที่สอง เรากำลังพูดถึงการเปลี่ยนยอดกำไร/ขาดทุนไปยังเทรดเดอร์โดยการเปลี่ยนอัตราส่วน ขายทำกำไร/หยุดขาดทุน- ในกรณีนี้ คุณสามารถทำกำไรได้แม้ว่าจะมีการเทรดที่ขาดทุนมากกว่าการทำกำไรก็ตาม

ให้เราสมมติว่าในแต่ละธุรกรรมมีมูลค่า เอากำไรเท่ากับมูลค่า หยุดการสูญเสียหรืออีกนัยหนึ่ง กำไรเท่ากับขาดทุน ตอนนี้ หากเราพิจารณาชุดสมมุติของธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นในลำดับแบบสุ่ม เมื่อจำนวนธุรกรรมมีแนวโน้มบวกอนันต์ อัตราส่วนของกำไรต่อธุรกรรมที่ไม่ได้กำไรจะมีแนวโน้มเป็น 50/50 ดังนั้นค่าของสัมประสิทธิ์ ในกรณีนี้จะมีแนวโน้มที่จะสามัคคีกัน

ใน ในกรณีนี้ก็มีเหตุผลที่จะถือว่าการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วน ขายทำกำไร/หยุดขาดทุนควรนำไปสู่การเพิ่มอัตราส่วน - หากเราสมมติว่าในกรณีนี้ อัตราส่วนของธุรกรรมที่ทำกำไรต่อธุรกรรมที่ไม่ได้กำไรจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ก็จะเติบโตในสัดส่วนเดียวกับ ขายทำกำไร/หยุดขาดทุน- นั่นคือเพื่อเพิ่มปัจจัยกำไรคุณควรเพิ่มมูลค่าที่รวมอยู่ในระบบ ทำกำไรและ/หรือลด หยุดการสูญเสีย.

อย่างไรก็ตามควรคำนึงถึงความจริงที่ว่าอัตราส่วนเพิ่มขึ้นมากเกินไป ขายทำกำไร/หยุดขาดทุนจะส่งผลให้จำนวนการซื้อขายที่สูญเสียเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ (และในทางกลับกัน จะทำให้มูลค่าลดลง - ดูภาพด้านบน

บทสรุป

ดังนั้นเราจึงได้หารือกับคุณเกี่ยวกับเกณฑ์ที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งสำหรับประสิทธิภาพของระบบการซื้อขายของเทรดเดอร์ ตัวบ่งชี้นี้ช่วยให้คุณประเมินผลลัพธ์ของการทดสอบระบบการซื้อขายเฉพาะได้อย่างรวดเร็ว และละทิ้งทั้งหมดที่มูลค่าของมันต่ำกว่าค่าที่อนุญาต (1.5) ทันที

เพื่อให้ได้มูลค่าที่เชื่อถือได้มากที่สุดของปัจจัยกำไร จำเป็นต้องพิจารณาชุดธุรกรรมการซื้อขายที่ค่อนข้างใหญ่ (ทั้งในแง่ของจำนวนธุรกรรมและความยาวของชุดข้อมูล) ยิ่งมีธุรกรรมมากเท่าใดที่ค่าสัมประสิทธิ์ที่คำนวณจะขึ้นอยู่กับ และยิ่งช่วงเวลาที่สะท้อนนานขึ้นเท่าใด ความน่าเชื่อถือ (ค่าสัมประสิทธิ์) ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

ตัดสินด้วยตัวคุณเอง มันเป็นสิ่งหนึ่งเมื่อเทรดเดอร์ทำการซื้อขายห้าครั้ง ได้รับผลกำไรสามครั้งและ “มูส” สองตัว จากนั้นจึงคำนวณตัวบ่งชี้ของเขา และได้ค่า 1.5 และมันเป็นเรื่องที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเมื่อได้รับค่าสัมประสิทธิ์เดียวกันจากธุรกรรม 1,000 รายการ อันที่จริงในกรณีแรก ธุรกรรมห้ารายการถัดไปสามารถเปลี่ยนค่าสุดท้ายของตัวบ่งชี้ที่คำนวณได้อย่างรุนแรง และในกรณีที่สอง ธุรกรรมในหนึ่งพันรายการถัดไปไม่น่าจะมีความแตกต่างในด้านคุณภาพจากรายการก่อนหน้ามากนัก

ในโพสต์นี้เราจะมาดูว่ามันคืออะไรและใช้งานอย่างไร เริ่มต้นด้วยคำจำกัดความ

1. Stop Loss คืออะไรในคำง่ายๆ

หยุดการสูญเสีย(จากภาษาอังกฤษ "stop-loss" ย่อว่า "SL") - นี่คือระดับราคาเมื่อถึงตำแหน่งที่สถานะจะถูกปิดโดยอัตโนมัติที่ราคาตลาด (เรียกอีกอย่างว่า "การหยุดแบบป้องกัน" หรือตัวย่อ "หยุด" ).

Stop Loss เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อจำกัดการขาดทุนหากราคาขัดแย้งกับเทรดเดอร์ ทันทีที่ราคาแตะระดับการป้องกันที่ตั้งไว้ โบรกเกอร์จะปิดสถานะที่ตลาดโดยอัตโนมัติทันที (ราคาปัจจุบัน)

เนื่องจากการปิดเกิดขึ้นที่ราคาตลาด คุณจึงมักจะสังเกตเห็นผลกระทบของ "การเลื่อนหลุดของราคา" และคำสั่งซื้อขายถูกปิดต่ำกว่าระดับ Stop Loss ที่ตั้งไว้ บางครั้งสิ่งนี้อาจ "ส่งผลเสีย" เมื่อเล่นกับไหล่ขนาดใหญ่

ครั้งหนึ่งฉันเคยมีจุดหยุดขาดทุนในคู่ XAUUSD ที่ $1167.1 เนื่องจากการ "กระโดด" อย่างรวดเร็ว คำสั่งซื้อขายจึงปิดที่ $1164.4 นี่แย่กว่าที่ฉันคาดไว้ 0.23% อย่างไรก็ตามนายหน้าไม่สามารถช่วยเหลือในเรื่องนี้ได้ เมื่อถูกถามว่า “เป็นไปได้อย่างไร” คุณจะได้รับคำตอบว่า “ธุรกรรมดำเนินการในราคาตลาดที่ดีที่สุด”

บันทึก

การเปิดใช้งานคำสั่งป้องกันเป็นเรื่องที่ไม่พึงประสงค์อย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์ เนื่องจากเป็นการตรึงการสูญเสีย ในคำสแลง คุณมักจะได้ยินวลี “caught a moose” ซึ่งหมายถึงการปิดตำแหน่งโดยใช้ Stop-loss

โดยทั่วไปหัวข้อการติดตั้งคำสั่งป้องกันมีความสำคัญมาก ความสำเร็จและความสามารถในการทำกำไรของการดำเนินการเกือบทุกอย่างในตลาดหลักทรัพย์ขึ้นอยู่กับมัน ข้อมูลจำนวนมากสามารถอุทิศให้กับหัวข้อนี้ได้ แต่เทรดเดอร์ไม่ได้มีความคิดเห็นร่วมกัน ทุกคนกำหนดจุดหยุดขาดทุนในแบบของตนเอง ฉันแนะนำให้อ่านบทความต่อไปนี้:

2. Take Profit คืออะไรในคำง่ายๆ

ขายทำกำไร(จากภาษาอังกฤษ "take-profit", TP) - นี่คือราคาเมื่อไปถึงซึ่งกำไรจะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติ (ตัวย่อว่า "กำไร")

ต่างจากจุดหยุดขาดทุนตรงที่ Take Profit ช่วยให้คุณทำกำไรได้ที่ ราคาที่เหมาะสม- ทันทีที่ราคาแตะระดับของคุณ ธุรกรรมจะถูกปิด

โดยทั่วไปแล้ว การซื้อขายแบบ “ไม่หยุด” ย่อมมีที่มาของมัน จะยังคงมีการสูญเสียการซื้อขาย หากไม่มีพวกเขาก็จะไม่มีเกม เทรดเดอร์จะปิดมันอย่างอิสระตามสถานการณ์ตลาด

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

ขายทำกำไร(จากภาษาอังกฤษ Take Profit, Take Profit) คือมูลค่าราคาที่เทรดเดอร์จะปิดสถานะเพื่อกำหนดรายได้ กลยุทธ์คำจำกัดความที่ชาญฉลาด ขายทำกำไร– นี่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของระบบการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ มีสาม วิธีการที่มีประสิทธิภาพออกพร้อมกับกำไร ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานอันดับที่ 3

กลยุทธ์การทำกำไร

1. หยุดลอยหรือต่อท้าย

เป็นอัลกอริธึมทางคณิตศาสตร์ชนิดหนึ่งที่เปลี่ยนระดับของคำสั่งหยุดที่ตั้งไว้เริ่มแรกขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของตลาด หากราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ต้องการ จุดหยุดจะตามไปโดยอัตโนมัติ หากราคาเคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้าม Trailing Stop จะไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่าจะเต็ม

2. การกำหนดรายได้บางส่วน

สาระสำคัญของวิธีนี้คือการปิดตำแหน่งที่ทำกำไรได้บางส่วนเมื่อถึงระดับราคาที่ต้องการ วิธีนี้สามารถเป็นประโยชน์และเป็นอันตรายได้ - ทั้งหมดขึ้นอยู่กับตัวเลขเฉพาะ

ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์ซื้อหุ้นที่ 100 รูเบิล และตั้งเป้าหมายที่ 115 รูเบิล และเมื่อค่าถึง 113r เป็นตาข่ายนิรภัยจะปิด 80% ของรายได้สะสม และชำระบัญชีที่เหลือ 20% เมื่อถึงระดับเป้าหมาย นี่เป็นการปฏิบัติปกติ

อีกกรณีหนึ่ง เมื่อราคาถึง 105 รูเบิล เทรดเดอร์จะปิดตำแหน่ง 50% ที่มูลค่า 110r เขาชำระบัญชีอีก 30% และปิดส่วนที่เหลืออีก 20% ที่ราคา 113 รูเบิล โดยไม่ต้องรอมูลค่าเป้าหมาย ที่จริงแล้วเทรดเดอร์พูดถูกเพราะว่า เลือกทิศทางการทำธุรกรรมและกำหนดทิศทางได้อย่างถูกต้อง เป้าหมายที่ถูกต้องแต่เขาฝ่าฝืนกฎอีกข้อหนึ่ง - เขาไม่อนุญาตให้รายได้สะสมและจำกัดการเติบโตของผลกำไร

โดยปกติสิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากความเครียดล่าสุดจากการสูญเสียที่ได้รับ - เทรดเดอร์กลัวที่จะสูญเสียกำไรอย่างน้อยบางส่วนและแก้ไขสิ่งที่เขามี ตามกฎแล้ว มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอีก - การซื้อหุ้นที่มีราคาตกเพื่อเฉลี่ยราคา เป็นผลให้กำไรมีจำกัดและขาดทุนเพิ่มขึ้นอย่างอิสระ น่าเสียดายที่นี่คือสิ่งที่นักลงทุน 95% ทำ

3. ตั้งเป้าหมายมูลค่าการทำกำไร

เป้าหมายการทำกำไรสามารถตั้งได้ทั้งบนพื้นฐานของระดับแนวต้านและแนวรับที่สำคัญ คลื่นเอลเลียตและอื่น ๆ และบนพื้นฐานของความเสี่ยงที่กำหนดไว้เป็นรายบุคคลสำหรับการทำธุรกรรม

มูลค่าการทำกำไรที่ดีที่สุดนั้นขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงที่คุณตั้งไว้โดยตรง อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนมาตรฐานคือ 1 ต่อ 2 หรือ 1 ต่อ 3

ตัวอย่าง

เงินทุนคือ 150,000 รูเบิล มูลค่าความเสี่ยงคือ 1.37% ต่อธุรกรรม (ดูตัวอย่าง) จากนี้ ระดับการทำกำไรคือ 4.11% (3*1.37%)

สูตรในการกำหนดเป้าหมายมูลค่าการทำกำไรขึ้นอยู่กับจำนวนเงินทุน

จากการใช้สูตร จะได้ค่าราคาเป้าหมายดังต่อไปนี้ (เพื่อความชัดเจน จะใช้ 8 ตัวเลือก ซึ่งแตกต่างกันตามขนาดของตำแหน่งที่เปิด)

ดังนั้น ยิ่งขนาดตำแหน่งมีขนาดเล็กลง Stop Loss ก็ยิ่งมากขึ้น (ซึ่งหมายถึงความเสี่ยงน้อยลง) และ Take Profit ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ควรเลือกตัวเลือกตรงกลางที่เหมาะสมที่สุด (เช่นหมายเลข 2)

หลังจากที่ถึงระดับ Take Profit แล้ว แต่การเติบโตยังไม่สิ้นสุด คุณควรใช้กลยุทธ์การตรึงรายได้อื่นๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น (ประการแรก ใช้ Trailing Stop เพื่อปกป้องกำไรที่ได้รับแล้ว และประการที่สอง ควรมองหากลยุทธ์สำคัญที่ใกล้ที่สุด แนวต้าน ( หากตำแหน่ง Long เปิดอยู่) และแนวรับ (หากตำแหน่งเปิดอยู่) และยังกำหนดกำไรส่วนหนึ่งโดยเปลี่ยนรายได้จากกระดาษให้เป็นรายได้จริง)

จะประเมินผลการซื้อขายของเทรดเดอร์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้อย่างไร? หากเราดูความสามารถในการทำกำไรขั้นสุดท้ายเป็นเปอร์เซ็นต์หรือเงิน เราจะไม่สามารถเข้าใจว่าการขาดทุนคืออะไร ไม่ว่ากำไรจะมีมากกว่าการขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ก็ตาม และการเปลี่ยนแปลงของการซื้อขายเป็นอย่างไร ตัวบ่งชี้ที่เรียกว่า "ปัจจัยกำไร" เข้ามาช่วยเหลือเรา ซึ่งสามารถพบได้ในรายงาน (คำชี้แจง) ของเทอร์มินัล MetaTrader 4

ปัจจัยกำไร– ตัวบ่งชี้ที่คำนวณดังนี้: อัตราส่วนของผลรวมของการซื้อขายที่ทำกำไรทั้งหมดในช่วงเวลาที่เราเลือก กับผลรวมของการซื้อขายที่ไม่ได้ผลกำไรทั้งหมดในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างเช่น หากเราต้องการดูปัจจัยกำไรในช่วงสามเดือนของการซื้อขาย จากนั้นในเทอร์มินัล MetaTrader 4 โดยตรง เราจะสร้างรายงานโดยละเอียดซึ่งเราจะเห็นบรรทัด “ปัจจัยกำไร” พร้อมมูลค่าดิจิทัล

หลักการคำนวณโปรแฟกเตอร์

ในการคำนวณปัจจัยกำไร ก็เพียงพอที่จะหารกำไรขั้นต้น (กำไรรวม) ด้วยขาดทุนขั้นต้น (ขาดทุนทั้งหมด) ค่าทั้งสองนี้อยู่ในรายงานการซื้อขายมาตรฐานซึ่งสร้างขึ้นจากประวัติการทำธุรกรรมในเทอร์มินัล MetaTrader 4 หากตัวบ่งชี้มีมูลค่าใกล้เคียงกับหนึ่ง แสดงว่าผลการซื้อขายของเทรดเดอร์จะเป็นศูนย์

ตามกฎแล้ว หากปัจจัยกำไรคือ > 2 แสดงว่านักเก็งกำไรกำลังพูดถึงการซื้อขายที่มั่นใจ หากค่าอยู่ระหว่าง 1 ถึง 2 ก็สมเหตุสมผลที่จะประเมินงานของเทรดเดอร์อย่างรอบคอบมากขึ้น บางทีเขาอาจขาดความมั่นคงในการซื้อขาย ด้วยปัจจัยกำไร< 1 торговля спекулянта убыточна.

รูปภาพแสดงตัวอย่างรายงานที่มีการเน้นกำไรขั้นต้นและขาดทุนขั้นต้น รวมถึงมูลค่าปัจจัยกำไร แน่นอนว่าในกรณีนี้ มูลค่าของอัตราส่วนของกำไรรวมต่อขาดทุนทั้งหมดนั้นมีมาก (28.62) เราสามารถพูดได้อย่างปลอดภัยว่าบางทีเทรดเดอร์ทุกคนต้องการเห็นผลลัพธ์ดังกล่าว

Profit Factor มีไว้เพื่ออะไร?

เหตุใดจึงจำเป็นต้องมีตัวบ่งชี้นี้เลย การดูความสามารถในการทำกำไรจากการซื้อขายไม่ง่ายกว่าหรือ?ไม่ มันไม่ง่ายเลย และนี่คือเหตุผล สมมติว่าเทรดเดอร์เริ่มซื้อขายในบัญชีของเขาด้วยเงินฝาก 5,000 USD สามเดือนต่อมา เมื่อฉันตัดสินใจสต็อกสินค้าและประเมินผลงานของฉัน ฉันได้จัดทำรายงานโดยละเอียดและเริ่มเข้าใจว่าการค้าดำเนินไปอย่างไร

กำไรที่ได้รับจากการทำงานมีมูลค่า 2,000 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีมาก ในทางกลับกัน ความสนใจของเขาถูกดึงดูดโดยเส้นกำไรขั้นต้นและขาดทุนขั้นต้น ปรากฎว่าผลรวมของธุรกรรมที่ทำกำไรได้ทั้งหมดเท่ากับ $15,000 และผลรวมของการสูญเสียทั้งหมดคือ $13,000 ปรากฎว่าค่าเหล่านี้มีขนาดใกล้เคียงกันมาก

เทรดเดอร์ตระหนักว่ากำไรของเขาในปี 2000 นั้นไม่ดีนัก เมื่อพิจารณาว่าจำนวนธุรกรรมที่เป็นบวกและลบเกือบจะเท่ากัน สถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าไม่มีความมั่นใจในผลกำไรมากกว่าการขาดทุน ซึ่งหมายความว่าภาพรวมของสิ่งที่เกิดขึ้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมากเมื่อเวลาผ่านไป

ในกรณีนี้ ปัจจัยกำไร = 15000/13000 = 1.15 นักเก็งกำไรจะต้องดูค่านี้ทันทีเพื่อทำความเข้าใจความซับซ้อนของสถานการณ์

การประเมินไม่เพียงแต่ผลการซื้อขายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความเคลื่อนไหวของงานของนักเก็งกำไรยังมีประโยชน์ในหลายกรณี:

1. การประเมินการค้าของตนเอง
2. ประเมินผลงานของเพื่อนร่วมงานในกรณีศึกษา
3. การศึกษาข้อเสนอการลงทุน
4. ศึกษาข้อเสนอของผู้ขาย

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการประเมินงานของคุณในตลาดอย่างเป็นกลาง เพื่อปรับปรุงระบบการซื้อขายของคุณ คุณจะต้องไม่เพียงแต่ดูที่ผลลัพธ์สุดท้ายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกระบวนการทำงานด้วย ควรทำเช่นเดียวกันกับรายงานจากเพื่อนร่วมงานที่เราต้องการเรียนรู้บางอย่าง จะเป็นการฉลาดกว่าหากตรวจสอบให้แน่ใจทันทีว่าพวกเขาสามารถทำบางสิ่งบางอย่างได้

ผู้ลงทุนจะต้องประเมินข้อเสนอของผู้จัดการเพื่อให้สามารถเลือกตัวเลือกการลงทุนที่ดีที่สุดได้ ยังไง คนที่ดีกว่าเข้าใจตัวชี้วัดการซื้อขาย ยิ่งเขาค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนของข้อเสนอได้ง่ายขึ้นเท่านั้น

หากเทรดเดอร์ตัดสินใจซื้อระบบการซื้อขาย ที่ปรึกษา หรือตัวเลือกโปรแกรมเสริมอื่นๆ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าผู้ขายเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ นี่เป็นอีกครั้งที่ปัจจัยกำไรและตัวบ่งชี้ที่สำคัญอื่น ๆ ของรายงานการซื้อขายมาช่วยเหลือเรา